乐考网整理了基金从业证券投资基础真题考点:相对收益归因,相关专业考生可以参考本文复习,具体内容如下:
对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时,可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地,Brinson模型中,资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益,而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。
Brinson模型分两种:Brinson-Hood-Beebower(BHB)模型和Brinson-Fachler(BF)模型。
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