银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷(三)

1.下列关于信用风险的说法，错误的是( )。

A.结算风险是一种特殊的信用风险

B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

D.信用风险既存在于表内业务中.又存在于表外业务中

2.下列关于资本的说法，正确的是( )。

A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

C.资本充足率中的资本指的是经济资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

3.银行的风险管理流程是( )。

A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

4.假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量x的均值为_______，方差为_______。( )

A.1;0.9

B.0.9;1

C.1;1

D.0.9：0.9

5.以下不属于健康的风险文化包括的内容的是( )。

A.树立正确的风险管理理念

B.加强全体员工的驱动作用

C.创建学习型组织

D.充分发挥人的主导作用

6.业务部门风险管理委员会是由( )设置的。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

7.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

8.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为( )。

A.0.025%

B.0.03%

C.0.04%

D.0.05%

9.A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元.期初可疑类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为()。

A.12.5%

B.25%

C.50%

D l00%

10.在违约概率模型中。RiskCale模型()。

A.只适用于上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

11.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

12.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标.对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

13.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

14.商业银行公司治理的核心是()。

A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

15.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。

A.买人期限较长的金融产品

B.卖出期限较短的金融产品

C.买入期限较短的金融产品.卖出期限较长的金融产品

D.买人期限较长的金融产品。卖出期限较短的金融产品

16.一般而言.金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期Et之前支付的金额越小.则久期的绝对值()。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

17.()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损

18.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于()限额。

A.交易

B.风险

C.头寸

D.止损

19.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

20.在标准法的几大业务条线中，8系数等于l8%的业务条线是( )。

A.零售银行

B.交易和销售

C.商业银行

D.资产管理

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